6월 옵션만기일 포지션 예상

최근 상승장이 이어지고 있는 가운데

6월 옵션만기일의 포지션이 궁금해지네요.

해지로 가져가기 위한 포지션인지 아니면 한번 조정을 하겠다는 신호인지..

 

하지만 지금까지 매매의 느낌상..

옵션만기주인 다음주에 소액으로 조금 들어가서 매매를 할 생각입니다.

 

 

*6월 선물

 

- 선물 일봉차트입니다.

차트가 볼린저밴드 상단에 있고 MACD는 데드크로스가 나왔습니다.

파라볼릭 신호가 없는데...

그래서 애매합니다.

한번 하락쪽으로 베팅하고 싶은데 만약에 볼린저밴드 상단을 뚫어버리면 급등이 나오는 자리니까요.

 

 

 

*파워투자자동향 금액

 

- 어제였죠? 금요일 투자자동향 금액입니다.

외국인들이 코스피와 선물은 매수를 합니다.

그런데 콜옵션은 매도를 하고 풋옵션은 매수를 합니다.

 

개인들은 완전 반대의 포지션을 가집니다.

코스피, 선물 매도, 콜옵션 매수, 풋옵션 매도

 

이거 때문에 풋옵션이 더 끌리는 겁니다.

외국인과 개인들이 반대로 포지션을 잡아서...

 

 

 

 

*파워투자자동향 수량

 

풋옵션은 내가격 풋옵션을 매도했고 외가격 풋옵션을 매수했다는..

외국인은 금액고 동일한 포지션을 잡았습니다.

이말은 풋옵션 내가격을 매수했다는겁니다.

 

반면에 개인은 콜옵션 매도에 풋옵션 매수입니다.

금액과 함께 생각해본다면

개인들은 콜옵션 중에 가격이 높은 내가격 콜옵션은 매수를 하고 외가격 콜옵션은 매도를 했다는겁니다.

 

풋옵션은 내가격 풋옵션을 매도했고 외가격 풋옵션을 매수했다는..

결국 주가가 강하게 하락해야 수익을 올리는 포지션은 한건데..

 

저는 개인들과 반대로 매매를 하고 있기에 강한 하락은 없을수 있겠다는 생각이 듭니다.

 

 

 

*투자자포지션

 

- 누적포지션입니다.

외국인은 하락에 베팅을 했네요.

310콜옵션 아래로는 다 매도입니다.

297.5 풋옵션 아래로는 다 매수입니다

이건 뭐 대놓고 하락에 베팅을.. 좀 더 자세히 이야기 한다면 선물이 310pt를 넘기만 안으면 수익이 나게 포지션을 짜놨네요

 

개인과 기관은 상승에다 베팅을 해놨습니다.

대략 297.5pt 이상이면 수익이 나게...

 

재밌네요.

외국인과 기관, 개인의 포지션이 정반대입니다.

누가 이길지...

 

참고로 전 외국인을 따라갑니다. ㅎㅎ

 

 

 

 

*투자자포지션 옵션 그래프

 

- 6월물 옵션으로만 된 누적포지션입니다.

빨간색이 외국인인데요.

외국인은 주가가 하락하면 할수록 수익나는 구조입니다.

그리고 만기까지 가면 305pt정도만 가도 수익이 나는구조네요.

 

주가가 상승하면 할수록 손해가 나는 구조입니다.

해지용이라면 상관없겠지만...

여튼.. 주가가 한번 하락할 가능성이 좀 보이네요

 

개인은 상승하면 대박나는 구조입니다.

기관은 그냥그냥....안정적인 구조입니다.

 

옵션포지션상 외국인과 개인의 싸움입니다.

전 외국인편입니다.

사실 개인따라가면 이길확률이 적잖아요.. ㅎㅎ

 

 

 

*투자자포지션 선물+옵션 그래프

- 이번 6월만기일은 선물과 옵션 모두 만기일이죠.

그래서 선물,옵션 합성포지션으로 보면요

빨간색인 외국인은 일단 하락하면 수익인데 300pt밑으로 가면 손실보는 구간이 생깁니다.

분봉색인 기관도 주가가 하락을 하면 수익나는 구조입니다.

뭐 상승해서 수익나는 구조네요

기관은 지금 포지션이면 수익이 나는구조라 상관없을거 같네요

그럼 개인인데

개인은 주가가 상승하면 대박인구조인데..

 

과연 상승을 할까요?

 

저는 주식은 보유하고 있으니까

해지용으로 100만원정도면 가까운 풋옵션 외가격에 베팅을 해볼 생각입니다.

짧게 짧게 매매하고 나올 생각이지만 무조건 풋옵션으로 승부할 겁니다.

 

 

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